فیلتر rsi

فیلتر rsi یکی از فیلتر های بسیار پر کاربرد در بورس تهران است، rsi یک اسیلاتور است که در نمودار ظاهر می گردد و با محاسباتی از قیمت تاب و توان خریداران را می سنجد.
فیلتر rsi در سایت tsetmc.com قابل نگارش است و می توان از طریق نگارش این فیلتر به مقدار rsi یک سهم پی برد و در کنار آن می توان حتی سیگنال خرید و فروش متناسب با فیلتر rsi را از طریق نگارش این فیلتر ها دریافت کرد.

همواره باید درک کنیم rsi در هر بازاری کارایی خاص خود را دارد به طور مثال در بسیاری از بازار ها rsi زیر 20 اشباع فروش است و معمولا قیمت از این محدوده برگشت می خورد و یا rsi بالای 70 اشباع خرید است و قیمت  بعد از رسیدن به این محدوده شروع به ریزش می کند.
اما در بازار ایران کمی باید به این موضوع متفاوت نگاه کنیم در ادامه این مطلب به صورت اختصاصی rsi را برای بازار ایران تحلیل می کنیم و فیلتر های اختصاصی rsi را برای شما نگارش خواهیم کرد.

فیلتر سیگنال خرید قوی

فیلتر سیگنال خرید قوی به کمک rsi یک فیلتر خاص به حساب می آید، دربالا ذکر کردیم هر بازاری خاصیت های خاص خود را با توجه به ماهیت بازار داراست.
به طور مثال در یک بازار مانند فارکس که ارزهای معتبر جهانی در حال معامله شدن هستند شاید بتوان از rsi به عنوان نوسان نما در بازار استفاده کرد یعنی با توجه به ماهیت این بازار داشتن یک روند بلند مدتی در این بازار تقریبا امری نشدنی است.
لذا rsi می تواند در چنین بازار می توان انتظار داشت با ورود rsi به نقاط زیر 30 یا 20 به احتمال بسیار زیاد قیمت به سمت بالا رشد خواهد کرد، در بازار بورس تهران اما ماجرا به این شکل نیست فعلا به تصویر زیر نگاه کنید:

تصویر بالا نمودار  eurusd را به ما نشان می دهد، rsi سیگنال قوی در زیر 30 مبنی بر خرید اعلام کرده است. و در بالای 70 نیز سیگنال قوی مبنی بر فروش اعلا کرده. همین جا مشخص است که در این بازار این نوع نگاه کاربرد دارد، اما برویم به سراغ بورس تهران به تصویر زیر با دقت نگاه کنید:

در شکل بالا مشخص است rsi به محدوده بالای 70 رسیده و به طرز عجیبی سهم فولاد با شتاب دو چندان به سمت بالا حرکت کرده، قطعا اگر شما با فرض اینکه rsi بالای 70 یعنی سیگنال فروش اقدام به فروش سهم کرده بودید،به شدت پشیمان میشدید زیرا بیش از 100 درصد بازدهی از همان نقطه به سهامداران فولاد توسط بازار تقدیم شده است، خوب سوال برای شما پیش می آید، آیا rsi به درد بازار بورس نمیخورد ؟؟ در ادامه به این سوال پاسخ میدهیم.

rsi بالای 70 در بورس تهران نوعی سیگنال خرید است…

درست خواندید rsi بالای 70 در بسیاری از موارد در بازار سهام ایران سیگنال خرید به حساب می آید، برای اینکه واقعا این ماجرا متوجه شوید به عکس فولاد در بالا مجدد نگاه کنید چه سیگنال خوبی برای شما خواهد بود اگر فولاد را با آمدن rsi به بالای 70 بخرید. ولی آیا این موضوع همیشگی است؟؟
خیر این موضوع در بورس تهران دائمی نیست، مواقعی که بازار سرمایه ایران به رکود میرود قطعا این موضوع بر قرار نیست، چرا؟؟ به این دلیل که در مواقع رکود معمولا بورس تهران وضعیت رنج پیدا می کند پس به شدت شبیه بازار فارکس می شود در بازار فارکس قوانین سنتی rsi برقرار است.
خب در بازار روندی بورس تهران هنگام روند دار شدن بازار rsi بالای 70 سیگنال خرید است، و در بازار رکودی مانند فارکس عمل می کند دانستن همین نکته کوچک چنان سودی را به شما می رساند که شاید الان متوجه عمق آن نباشید.

فیلتر واگرایی مثبت rsi

فیلتر واگرایی مثبت rsi این فیلتر در سایت tsetmc قابل نگارش نیست زیرا مشخصات زیادی را باید برای نگارش داشته باشیم و همینطور میزان دیتای زیاد نیازمندیم و این سایت این امکان را برای ما فراهم نمی کند.
اما برای اینکه واگرایی rsi به ما کمک زیادی می کند ما سعی کردیم در دوره تابلوخوانی پیشرفته از rsi  و نحوه کاربرد آن با فیلتر های متنوع استفاده کنیم، در این دوره  به صورت مفصل در مورد واگرایی و نحوه اعمال آن در فیلتر ها صحبت کرده ایم، همچنین فیلتر های مختلفی با ترکیب rsi و شروط تابلوخوانی در این دوره گنجانده ایم.

فیلتر rsi در سایت tsetmc

فیلتر rsi را با هم نگارش می کنیم و در سایت عدد rsi هر سهم را می بینیم:

true==function()
{
var sumgain=function()
{
var gain=0;
var n;

for(n=0; n < 14; n++)
{
  if ( [ih] [n].PClosing > [ih] [n].PriceYesterday )
  {
   gain += ( [ih] [n].PClosing - [ih] [n].PriceYesterday );
  }
}
return gain/14;
};
var sumloss=function()
{
var loss=0;
var n;
for(n=0; n < 14; n++)
{
  m=n+11
  if ( [ih] [n].PClosing < [ih] [n].PriceYesterday )
  {
   loss += - ( [ih] [n].PClosing - [ih] [n].PriceYesterday );
  }
}
return loss/14;
};
var a=sumgain();
var b=sumloss();
(cfield2)=Math.round(100-(100/(1+(a)/(b))));
return true;
}()

در فیلتر بالا در cfield2 عدد rsi نمایش داده می شود، شما می توانید با کلیک در بالای ستوی cfield 2 آن را به صورت صعودی یا نزولی مرتب کنید مانند شکل زیر:

در شکل بالا به صورت واضح مشخص است rsi از صعودی به نزولی مرتب شده، حالا می توانید rsi  های بالای 70 را با توجه به نمودارشان تحلیل کنید و موقیعت خوب خرید را در آن ها شناسایی کنید.
فقط باید به این نکته دقت کنیم که سهم روند صعودی قوی داشته باشد، اگر این نکته رعایت نشود این موضوع به ضرر ما خواهد شد. حال فکر کنید سهمی که rsi ان بالای 70 است در رکود به سر می برد خوب قطعا بهترین نقطه برای فروش سهم خواهد بود بگذارید با یک مثال این موضوع را کاملا واضح کنیم.

شکل بالا سهم فولاد را نشان می دهد، این سهم در شکل قبلی با ورود به محدوده بالای 70 یک رشد بالای 100 درصد را رقم زد، اما اینبار با توجه به اینکه در یک رنج محصور شده است با نزدیک شدن به محدوده 70 و محدوده مقاومت قیمتی نمودار دچار فشار عرضه می شود و واگرایی منفی در آن بروز می کند و یک اصلاح تا  محدوده کف رنج را شکل می دهد.
پس رنج بودن نمودار یا روندی بودن آن در زمان چک کردن عدد rsi به شدت اهمیت پیدا می کند در زمان رنج خاصیت اشباع خرید و فروش rsi در بورس تهران نیز به خوبی کار خواهد کرد.

فیلتر rsi زیر ۲۰

فیلتر rsi زیر 20 واقعا  می تواند در بورس تهران به ما کمک شایانی کند، در دوره پرتفوگردانی از این فیلتر با چندین مشخصه تابلوخوانی استفاده می کنیم، در این دوره مشخصات زیادی را می توانید برای خرید سهم و انتخاب درست سهام داریم که ضریب برد ما را در معاملات به شدت افزایش می دهد.
اما بیاید کمی در مورد این فیلتر صحبت کنیم اما قبل از صحبت این فیلتر را نگارش کنیم:

true==function()
{
var sumgain=function()
{
var gain=0;
var n;

for(n=0; n < 14; n++)
{
  if ( [ih] [n].PClosing > [ih] [n].PriceYesterday )
  {
   gain += ( [ih] [n].PClosing - [ih] [n].PriceYesterday );
  }
}
return gain/14;
};
var sumloss=function()
{
var loss=0;
var n;
for(n=0; n < 14; n++)
{
  m=n+11
  if ( [ih] [n].PClosing < [ih] [n].PriceYesterday )
  {
   loss += - ( [ih] [n].PClosing - [ih] [n].PriceYesterday );
  }
}
return loss/14;
};
(cfield0)=sumgain();
(cfield1)=sumloss();
(cfield2)=Math.round(100-(100/(1+(cfield0)/(cfield1))));
return true;
}()
var SIGNAL
if ( (cfield2) < 20 && (tvol)>10000 ) {
true==function()
{
var sumgain=function()
{
var gain=0;
var n;

for(n=0; n < 14; n++)
{
  if ( [ih] [n].PClosing > [ih] [n].PriceYesterday )
  {
   gain += ( [ih] [n].PClosing - [ih] [n].PriceYesterday );
  }
}
return gain/14;
};
var sumloss=function()
{
var loss=0;
var n;
for(n=0; n < 14; n++)
{
  m=n+11
  if ( [ih] [n].PClosing < [ih] [n].PriceYesterday )
  {
   loss += - ( [ih] [n].PClosing - [ih] [n].PriceYesterday );
  }
}
return loss/14;
};
(cfield0)=sumgain();
(cfield1)=sumloss();
(cfield2)=Math.round(100-(100/(1+(cfield0)/(cfield1))));
return true;
}()
var SIGNAL
if ( (cfield2) < 30 && (tvol)>10000 ) {
SIGNAL="خريد"
}

}

با فیلتر بالا سهامی را پیدا خواهید کرد که rsi انها کمتر از 20 باشد و می توانید با در کنار نمودار قرار دادن این سهام و رصد تابلوی این سهام زمانی که تحرکات در آنها معنا دار شده به سهام وارد شوید.
یک مثال با هم ببینیم:

در شکل بالا نماد حسینا را مشاهده می کنید، این نماد با توجه به rsi زیر 20 در فیلترهای ما استخراج شده است، حالا با نگاه به نمودار ان متوجه یک واگرایی مثبت در این نمودار می شویم و بعد از آن نتیجه مشخص است، در پیدا کردن سهام به این طریق حتما چک کنید که در این سهم قبلا با این روش سیگنال درستی استخراج شده است یا خیر.

فیلتر rsi بالای ۵۰

فیلتر rsi بالای 50، با توجه به توضیحاتی که درمورد محدوده 70 اسیلاتور rsi برای شما در بالا انجام دادم، تقریبا باید متوجه شده باشید این سیگنال نیز باید بسیار با دقت خرید شود.
معمولا در زمانی که سهم از rsi 20 به شمت بالا حرکت می کند rsi 50 یک مقاومت برای ان خواهد بود، برای این موضوع باز نیاز به یک مثال داریم تا واضح شود:

سهم بالا دانا است، این سهم در محدوده رنج اسیر شده، در این محدوده مقاومت و حمایت به شدت به هم نزدیک هستند، مسلما با این محدودیت ایجاد شده در نمودار رسیدن به سطح 50 rsi نیز می تواند سهم را دچار فشار فروش کند، هر جا دیدید سهمی با رسیدن به محدوده 50 دچار فشار عرضه و فروش می شود بدانید این سهم به دوران رکود خود وارد شده است.

در زیر فیلتر سهام با rsi بالای 50 را قرار دادیم، اگر عدد rsi بالاتر از 50 و نزدیک به آن باشد احتمال اینکه روند خوبی در سهم شکل بگیرد به شدت افزایش پیدا می کند، لذا ما در اینجا فیلتر این حالت را برای شما تهیه دیدیم، اما همواره بعد از استخراج سهم حتما نمودار و تابلوی آن را برای خرید نهایی چک نمایید.

true==function()
{
var sumgain=function()
{
var gain=0;
var n;

for(n=0; n < 14; n++)
{
  if ( [ih] [n].PClosing > [ih] [n].PriceYesterday )
  {
   gain += ( [ih] [n].PClosing - [ih] [n].PriceYesterday );
  }
}
return gain/14;
};
var sumloss=function()
{
var loss=0;
var n;
for(n=0; n < 14; n++)
{
  m=n+11
  if ( [ih] [n].PClosing < [ih] [n].PriceYesterday )
  {
   loss += - ( [ih] [n].PClosing - [ih] [n].PriceYesterday );
  }
}
return loss/14;
};
(cfield0)=sumgain();
(cfield1)=sumloss();
(cfield2)=Math.round(100-(100/(1+(cfield0)/(cfield1))));
return true;
}()
var SIGNAL

{
if ( (cfield2) > 70 && (tvol)>10000 ) {
SIGNAL="بالای 50"
}
else
{
SIGNAL=""
}
}
(cfield1)=SIGNAL

آنچه از این مقاله آموختیم:

ما آموختیم بازار ها با توجه ماهیتشان در مواردی با rsi همسو عمل می کنند و در مواردی عکس rsi قیمت را به تحرکت در می آورند، همچنین آموختیم چگونه با rsi سیگنال های مختلف در بازار بگیریم.

سوالات متداول:

• آیا rsi زیر 20 سیگنال خرید به حساب می آید؟
  در همه موارد خیر، باید در گذشته سهم کنکاش کنید و رفتار سهم را به rsi زیر 20 شناسایی کنید، تشکیل واگرایی برای سیگنال به شدت کمک کننده است.
• آیا rsi بالای 50 همواره می تواند نشان دهنده صعود باشد؟
  خیر، بستگی دارد وضعیت کلی نمودار رنج است یا روند، این موضوع باعث تغییر بسیاری از مولفه ها می گردد.
• فیلتر واگرایی rsi در سایت tsetmc قابل نگارش است؟
  خیر زیرا همواره میزان دیتای موجود در سایت اجازه نگارش واگرایی را به ما نمی دهد، در کنار آن نمی توان مفهموم واگرایی را برای سایت با این امکانات درج کرد ولی در دوره تایلوخوانی پیشرفته این امکان وجود دارد.